Carga Horária
Teórica por semana |
Prática por semana |
Créditos |
Duração |
Total |
4 |
0 |
8 |
15 semanas |
120 horas |
Docentes responsáveis
Maria Paula Vieira Cicogna Abreu
Objetivo
1) Apresentar as características gerais dos derivativos agropecuários e suas formas de negociação; 2) Abordar o detalhamento teórico dos contratos futuros e das opções agropecuárias; 3) Montar estratégias com derivativos agropecuários (hedge, especulação e arbitragem).
Conteúdo
Fundamentos básicos de funcionamento dos mercados de derivativos agropecuários: papel, constituição e função das bolsas, corretoras, clearing house. Principais Bolsas e contratos. Cotações em bolsas e acesso a fontes de dados. Características dos contratos futuros agropecuários: definições, ajustes diários, margens, limites de oscilações de preços. Custos para atuar nos mercados futuros. Liquidação e entrega. Teoria da base. Arbitragens e Spreads. Especulação em futuros. Opções de produtos agrícolas, valor de exercício, prêmio, valor das opções. Exercício de opções. Lançamento de opções; valor teórico das opções, volatilidade, delta das opções. Vantagens e desvantagens das opções. Estratégias com futuros e opções (CPR, Barter etc). Estudos de casos em futuros e opções.
Bibliografia
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